Первое здание Финляндского вокзала построено в 1870 году для Финляндской железной дороги, соединявшей столицу с Финляндией.Дорога сооружена в 1862—1870 годах до станции Рихимяки. В начале ХХ века пути Финляндского вокзала были отремонтированы. Уровень дороги был поднят до пяти метров над уровнем улиц, чтобы не мешать уличному движению.
На Финляндский вокзал 3 апреля 1917 года прибыл возвратившийся из эмиграции Владимир Ленин. В память об этом дне на площади у старого здания Финляндского вокзала в 1926 году был возведен памятник. В 1957 году на вокзале выставлен перевозивший Ленина в Россию паровоз H2-293 (подаро Финляндии СССР).
Вокзал был единственным, работавшим в годы блокады: здесь брала начало «Дорога жизни», и 7 февраля 1943 года сюда с Большой земли прибыл первый поезд с провиантом. В память об этом на перроне вокзала в 1973 году был возведён первый из 56 мемориальных километровых столбов, стоящих вдоль железнодорожной ветки «Дороги жизни».
В 1950-х годах был проведён комплексный ремонт вокзала.